O Banco Central Europeu (BCE) revelou hoje que vai conceder um período de seis a nove meses aos bancos para cobrirem eventuais défices de capital que sejam detetados no âmbito da avaliação completa que será feita à banca europeia.

«Espera-se que os défices de capital identificados no contexto da análise da qualidade dos ativos ou do cenário de base do teste de esforço sejam cobertos no prazo de seis meses, devendo os identificados no contexto do cenário adverso do teste de esforço ser cobertos no prazo de nove meses», informou em comunicado o BCE.

A entidade especificou que «as medidas de recapitalização para cobrir eventuais défices detetados devem ter por base instrumentos de fundos próprios com a máxima qualidade, exceto se os défices forem colmatados por outros meios».

Vítor Constâncio, vice-presidente do BCE, afirmou que «em antecipação a eventuais défices, os bancos devem começar a considerar as fontes de capital privadas a que poderão recorrer na sequência do exercício e planear em conformidade, tendo em conta que os planos de capital que terão de apresentar podem incluir limitações ».

Entre elas, nota para a limitação à distribuição de dividendos e ao pagamento de bónus, às novas emissões de capital, aos instrumentos de capital contingente suficientemente robustos e às vendas a preços de mercado de ativos selecionados.

«Os défices de capital identificados no âmbito da análise da qualidade dos ativos e do cenário de base do teste de esforço têm que ser cobertos por instrumentos de fundos próprios principais de nível 1», lê-se no mesmo documento.

Já os défices de capital detetados no contexto do cenário adverso «podem ser cobertos de outras formas», indicou a entidade liderada por Mario Draghi, acrescentando que «a utilização de instrumentos de fundos próprios convertíveis está sujeita a restrições concebidas para promover o recurso a instrumentos com triggers (níveis de desencadeamento de conversão) mais elevados».

Segundo o BCE, «os instrumentos com um trigger igual ou superior a 7% dos fundos próprios principais de nível 1 são elegíveis para cobrir défices até 1% do total de ativos ponderados pelo risco».

O BCE realçou que «a combinação de uma análise da qualidade dos ativos, num determinado momento, com um teste de esforço prospetivo constitui o ponto forte da avaliação completa».

Esta informação surge depois de a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) ter hoje divulgado a metodologia e os cenários para o teste de esforço a nível da União Europeia, que contou com a estreita colaboração do BCE.

Já o cenário adverso foi desenvolvido pelo Comité Europeu do Risco Sistémico e o cenário base pela Comissão Europeia.

Os resultados da avaliação completa serão publicados pelo BCE em outubro de 2014, antes de esta entidade assumir as suas funções de supervisão no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão (MUS).

Paralelamente, de acordo com o BCE, «realizaram-se novos progressos também ao nível da análise da qualidade dos ativos» da banca europeia.

Daniéle Nouy, presidente do Conselho de Supervisão do MUS, vincou que «o trabalho intenso no âmbito da análise da qualidade dos ativos prossegue a bom ritmo e decorre agora em paralelo com o exercício de teste de esforço, envolvendo cerca de seis mil supervisores e auditores».

O responsável informou que «nas últimas semanas, os processos e as políticas contabilísticas dos bancos foram analisados, tendo a informação relevante sido compilada para a seleção das amostras a utilizar nas análises das bases de dados de crédito e dos modelos de imparidade coletiva».