O Banco BPI teve nota positiva na avaliação feita pelo BCE e pela EBA, conseguindo o melhor resultado da banca portuguesa, com rácios de capital de 14,9% no cenário base e de 11,6% no cenário adverso.

Testes de stress: BCP é o único banco português que chumba

O rácio de capital
Common Equity Tier 1 (CET1) - usado para medir a solvabilidade dos bancos - do BPI no cenário base dos testes de esforço à banca europeia é de 14,9% em 2016, muito acima do mínimo de 8% definido no exercício, e no cenário adverso fica nos 11,6%, claramente acima dos 5,5% exigidos pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela Autoridade Bancária Europeia (EBA).

De resto, o rácio de capital CET1 apresentado pelo BPI no final de dezembro de 2013 foi de 15,3%, porém, após a avaliação de ativos feita pelo BCE, esse indicador financeiro cai ligeiramente para 15,2%. Ou seja, o impacto do exercício no CET1 do BPI foi de apenas 27 milhões de euros.

O Banco Comercial Português (BCP) foi o único dos três bancos portugueses que chumbou no cenário mais adverso dos testes de stress conduzidos pelas autoridades europeias, enquanto a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o BPI passaram no exame, lembra a Lusa.

O Banco de Portugal considerou hoje em comunicado que «as hipóteses do exercício foram especialmente penalizadoras para bancos cujo ponto de partida do exercício de teste de esforço coincidiu com um ano particularmente adverso, como é o caso dos bancos portugueses».

E sublinhou que os bancos portugueses registaram em 2013 «os piores resultados da história recente, decorrentes do contexto macroeconómico adverso».

Segundo o supervisor, por um lado, «a margem financeira dos bancos portugueses tem sido pressionada pelas baixas taxas de juro» e, por outro lado, «o aumento do incumprimento do crédito e as inspeções realizadas pelo Banco de Portugal, no contexto do Programa de Assistência Económica e Financeira, resultaram no registo de valores muito elevados de imparidades para risco de crédito».

No caso da banca portuguesa, os testes de stress incluíram um cenário adverso no qual o Produto Interno Bruto (PIB) se contrai 0,8% este ano, 2,3% em 2015 e 1,1% em 2016.

Além da queda da economia, os bancos ainda foram colocados perante um aumento dos juros da dívida soberana a dez anos (para 7,4% este ano, 7,1% em 2015 e 7,2% em 2016) e a subida da taxa de desemprego (17,2% este ano, 18,2% em 2015 e 17,3% em 2016). Quanto à inflação, no cenário virtual adverso esta será de 0,7% este ano, 0,1% em 2015 e menos 0,7% em 2016.

O cenário mais negativo contempla também um novo problema no mercado imobiliário, no qual os preços dos imóveis sofreriam em Portugal uma correção de 3,1% este ano e de 5% em 2015 e em 2016.

«Comparativamente com as projeções mais recentes, apenas a taxa de crescimento do PIB para 2014 é idêntica à prevista no cenário de base. Nas variáveis do desemprego, das yields (taxas) da dívida pública e dos preços da habitação tem-se verificado uma evolução mais favorável», assinalou o Banco de Portugal.

Daí, «face a esta evolução, as projeções no cenário adverso, sendo muito mais gravosas do que as do cenário de base, têm, neste momento, muito menor probabilidade de ocorrer», assinalou o supervisor.