[Notícia atualizada]

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quarta-feira que vai sujeitar, a partir de novembro, quatro bancos portugueses - BPI, BCP, CGD e Espírito Santo Financial Group - aos primeiros testes de stress da instituição.

Em comunicado hoje divulgado, o BCE indica quase 130 entidades financeiras de grande dimensão de vários países da Zona Euro cujos balanços vão ser examinados em testes de stress.

Como explica no documento, a análise do BCE, que irá durar 12 meses, pretende avaliar a qualidade dos ativos e a transparência dos balanços dos bancos «como preparação para assumir em pleno a responsabilidade pela supervisão, no âmbito do mecanismo único de supervisão».

Além disso, acrescenta o BCE, a avaliação visa «a correção (identificar e implementar as medidas corretivas requeridas, onde e quando necessário) e o reforço da confiança (assegurar a todos os intervenientes que os bancos são fundamentalmente sólidos e fiáveis)».

A avaliação será feita com base em três elementos, explica o BCE, referindo que, por um lado, será uma análise do risco para verificar os principais riscos dos bancos seja de liquidez, alavancagem ou financiamento.

Em segundo lugar, adianta, avaliará a qualidade dos ativos, para aumentar a transparência da exposição dos bancos, incluindo a adequação do valor dado aos ativos e de que forma se adequa às provisões relacionadas.

Por fim, um teste de esforço, destinado a determinar a capacidade de resistência dos balanços dos bancos a cenários de tensão.

Tanto na análise da qualidade dos ativos como no cenário de base do teste de esforço, a avaliação completa basear-se-á num valor de referência em termos de capital de 8% de fundos próprios ordinários, assinala o BCE, remetendo mais pormenores sobre o teste de esforço para depois e em coordenação com a Autoridade Bancária Europeia.

Os bancos que chumbem estes testes têm de tomar medidas para cobrir as insuficiências que forem detetadas nos seus capitais para garantir que aguentam eventuais mudanças na conjuntura ou nos mercados. Assim, podem ser obrigados a fazer novos aumentos de capital, o que em alguns casos implicaria que os países teriam de injetar mais dinheiro nos bancos mais frágeis.

«Uma avaliação única completa, uniformemente aplicada a todos os bancos significativos (que representam cerca de 85% do sistema bancário da área do euro), constitui um importante passo em frente para a Europa e o futuro da economia da área do euro. A transparência será o seu objetivo primordial», afirmou o presidente do BCE, Mario Draghi, citando no comunicado.

«A expectativa é de que esta avaliação reforce a confiança do setor privado na solidez dos bancos da área do euro e na qualidade dos seus balanços», acrescentou.

A avaliação completa será divulgada por país e banco, juntamente com eventuais recomendações em termos de medidas de supervisão, alerta o BCE.

Nos últimos anos, a Autoridade Bancária Europeia (EBA em inglês) levou a cabo vários testes de stress, tendo sido criticada por não ter detetado falhas em bancos que viriam a dar problemas e a precisar de ajudas, caso do irlandês Anglo Irish Bank.

Agora, o BCE quer dar credibilidade a estes exercícios e fortalecer o balanço dos bancos da zona euro quando o BCE se prepara para assumir a supervisão direta de muitas instituições. Também no próximo ano, no verão, o fundo europeu de resgate deverá estar preparado para acudir a eventuais necessidades de recapitalização direta.

Em julho, o presidente do Eurogrupo disse que os bancos em dificuldades só podem contar com Bruxelas «em último recurso», sendo primeiro chamados os acionistas.

O Banco de Portugal tem vindo a aumentar as exigências sobre os bancos que supervisiona de modo a estarem mais bem preparados também para testes como estes. Em setembro, o regulador exigiu uma reavaliação dos imóveis em carteira sob pena de serem impostos reduções entre 15% e 60% no valor desses imóveis.